Прежде чем начать, вы должны знать, что мы часто говорим о прокси-сервере, но это уменьшительное, действительно существует несколько типов. Узнать подробнее про прокси сервер можно перейдя по ссылке.

Роль прокси-сервера http (или веб-прокси):

Когда вы выходите в Интернет, ваш компьютер подключается напрямую.

Именно он извлекает страницы, как на схеме ниже:

Основным недостатком этой операции является то, что ваш компьютер напрямую подключен к Интернету. Но есть и другие недостатки, которые я объясню вам позже.

Если теперь мы поместим прокси-сервер между вашим компьютером и Интернетом, то получим следующую схему:

• ваш компьютер подключен к прокси-серверу,
  и именно он подключен к интернету.
• Вы запрашиваете страницы с этого сервера,
  он будет искать запрошенные страницы в Интернете
  и возвращает вам запрошенные страницы.

Преимуществ много:

• Анонимный серфинг: на сайтах виден не ваш адрес, а адрес прокси. Таким образом, вы «практически анонимны» или «полностью анонимны».
• Защита вашего компьютера: вы не находитесь на передовой в Интернете, поэтому вы лучше защищены.
  маскировка вашего места подключения: Прокси может находиться в стране, отличной от вашей. Когда он подключается к сайту, то видит геолокацию прокси, а не вашу. Это может быть полезно на некоторых сайтах, которые фильтруют соединения в зависимости от того, откуда они пришли.
• Кеш фильтрация: так как все запросы и ответы проходят через прокси, можно фильтровать, что разрешено оставлять или входить, это имеет место во многих компаниях.

Кто говорит о достоинствах, тот говорит и о недостатках. Как мы видели выше, это посредник между вами и Интернетом, поэтому он видит и может записывать все, что циркулирует между вашим компьютером и Интернетом, это может быть рискованно. Только представьте, что человек, который управляет этим сервером, злонамерен. Он имеет доступ ко всей вашей истории просмотров.
Если вы используете прокси, он должен быть безупречным, потому что при подключении к вашему банку ваш прокси вполне может сохранить ваши коды (даже если они выдаются в потоках https).
Поэтому вы должны использовать прокси, чтобы быть уверенным, иначе не используйте его: т.е. сделайте исключения для его использования. На некоторых сайтах некоторые абсолютно выступают за использование прокси для сокрытия, но эти же люди забывают говорить о безопасности конфиденциальных данных, которые вы отправляете через Интернет.